stata逐步回归（stata逐步回归分析命令）

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本文目录一览：

• 1、stata简单回归，Fama-MacBeth逐步回归用什么软件实现
• 2、stata怎么找造成多重共线性的原因
• 3、stata中stepwise命令求助
• 4、stata中dta数据如何显示
• 5、如何用Stata命令消除多重共线性问题

stata简单回归，Fama-MacBeth逐步回归用什么软件实现

好像现在文献里提到Fama-MacBeth回归通常指的是：以各个态明衫横截面的数据估计出一组回归，然后利用这些回归的系数再计算出t值，从而解决Cross-sectional corrleation of resiudals对回归t值的高估问题。

【 在 bbscity (还我机会) 的大作中槐枣提到: 】

: 以我目前对Fama-Macbeth的理解就是（唉，看了这么常时间一直困扰在第二步）：

: 要解决的问题是，Beta和回报有长期稳定的线性关系，

: 因为单个股票的beta稳定性差，且估帆腔计的精度差，

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stata怎么找造成多重共线性的原因

stata找造成多重共线性的原因：先用vif命令检测是否存在多重共线性，接着使用pca命令来做主成分分析找出主成分或者用stepwise命令来进行逐步回归。

容许度代表容许，也就是许可，如果，值越小，代表在数值上越不容许，就是越小，越不要。而共线性是一个负面指标，在分析中都是不希望它出现，将共线性和容许度联系在一起，容许度越小，越不要，实际情况越不好，共线性这个“坏蛋”越强。

统计功能

Stata的统计功能很强，除了传统的统计分析方法外，还收集了近20年发展起来的新方法，如Cox比例风险回归，冲燃指数与Weibull回归，多类结果与有序结果的logistic回归，Poisson回归，负二项回归及广义负二项回归，随机效应模型等。

数值变量资料的一般分析：参数估计，t检散巧虚验，单因素和多因素的方差分析，协方差分析，交互效应模型，平衡和非平衡设计，嵌套设计，随机效应，多个均数的两两比较，缺项数据的处理，方差齐性宽做检验，正态性检验，变量变换等。

stata中stepwise命令求助

先用vif命令绝高检测是否存在多重共线性 接着使用pca命令来做主成分分析找春宏旁出主成扒橡分 或者用stepwise命令来进行逐步回归

stata中dta数据如何显示

stata中dta数手烂裤据显示：左上角的file然后点击export，选择xls就行了，然后一个是命令形式，save as 文件名.xls。

先用copy+paste转换，如果实在需要导出，可以用xmlsave命令，该命令会将现有的Stata数据库存成xml文件，然后就可以用excel打开了。

如何将excel数据毕简导入stata，先用软件Stat/Transfer转换成stata格式。或者先把EXCEL文件存为fixed format格式的TXT文件，再去stata里import。

统计功能：

参数估计，t检验，单因素和多因素的历碧方差分析，协方差分析，交互效应模型，平衡和非平衡设计，嵌套设计，随机效应，多个均数的两两比较，缺项数据的处理，方差齐性检验，正态性检验，变量变换等。

分类资料的一般分析：参数估计，列联表分析 ( 列联系数，确切概率 ) ，流行病学表格分析等。

相关与回归分析：简单相关，偏相关，典型相关，以及多达数十种的回归分析方法，如多元线性回归，逐步回归，加权回归，稳键回归，二阶段回归，百分位数 ( 中位数 ) 回归，残差分析、强影响点分析，曲线拟合，随机效应的线性回归模型等。

如何用Stata命令消除多重共线性问题

做变量间的相态埋关只能大致判断变量间是否存在多重共线性，建议楼主用estat

vif或者coldiag2、collin等铅空命令去通过检验统计量判断下变量间是否真的存在近似多重共线性（完全多从共线性stata建模时会直接omit掉）。若存在，可考虑用主成分回归；或者用逐步回归；或者用槐闭瞎岭回归

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